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上证50指数维持中性预期——期权日报(20181010)

作者:159彩票网 发布时间:2018年12月03日 浏览: 1992

2. 期权槓桿从左159彩票网往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的槓桿,柱状图是理论槓桿,红线是实际槓桿,认购合约的理论槓桿为正,认沽合约的理论槓桿为负,虚值合约的槓桿较大,近月合约槓桿较大。那么,如果在本週最后一刻希腊与债权人达成改革换资金协议,谁来出钱帮助希腊还债?社报导,欧洲债权人正在玩击鼓传花的游戏。

3. 日内ATM隐含波动率认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震蕩,认购期权的ATM波动率目前在23.5%-26.5%之间,认沽期权的在21.5%-24%之间。谁来出钱助希腊还债?即使双方现在达成协议,也难以赶在月底前向希腊释出援助计划中剩下的72亿欧元资金,因为援助计划也需要得到欧元区各国国会的批准,这都需要时间。

4. 日内Borrow Rate50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震蕩,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽鬆。因此,目前要快速筹措资金以在月底前偿还IMF款项,欧盟似乎可能会动用两笔钱:一是欧洲央行2010至2011年所购希腊政府公债孳生的19亿欧元获利,这笔钱是要归还欧元区成员国的;二是专为希腊银行业资本重组而拨出的109亿欧元贷款,这笔钱握在欧元区救援基金手中。

5. 上证50指数期货基差 上证50指数期货合约的日内基差宽幅震蕩,主力合约当前升水0.25%左右。社引述欧盟消息人士称,上述两笔钱,只要欧元区财长一致同意就可拨款,不需要得到欧盟各国议会批准。

6. 无风险套利机会根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。据报导,这两种拨款方式中的前者,即欧洲央行的证券市场计划(SMP)获利似乎最有可能。

欧盟还说,希腊必须详细说明具体行动,即证明其愿意将改革承诺转化为立法,欧盟就可发放部分资金。

社援引一位熟悉协商情况的人士报导说,如果双方达成协议,就得有人拿出钱来偿还IMF的欠款,但各家贷款方之间都彼此看着对方说:『您先来』……『不,还是您先吧』。

希腊让步争取达成协议欧元区领导人对希腊日前提出的新提案表示谨慎乐观,称其可能促成本週达成协议。

但该新提案却遭到多名希腊议员反对,他们对政府在债务谈判中的让步表示愤怒,扬言抵制协议。

希腊提交新改革方案,一改以往的强硬立场,在一些关键性方面的改革作出了让步,包括上调部分税率、修改福利政策及限制提前退休等等。

希腊左翼政府週二表示,相信国会将批准其与债权人的债务协议。

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